更新時(shí)間：2024-10-06 15:52:14作者：留學(xué)之路
作為未來申請美國金數(shù)、金工、計(jì)算金融專業(yè)的同學(xué)可能都很少有搞清楚金融數(shù)學(xué)、金融工程、金融科技、計(jì)算金融、金融統(tǒng)計(jì)、量化金融的區(qū)別。
從quant總體就業(yè)來看，美國金融工程和金融數(shù)學(xué)這兩個(gè)專業(yè)沒有太大區(qū)別，但不同項(xiàng)目就業(yè)的細(xì)分行業(yè)還是有區(qū)別的，甚至區(qū)別很大。但與其說這些區(qū)別是金融工程與金融數(shù)學(xué)就業(yè)的區(qū)別，還不如說是項(xiàng)目本身提供資源的差別。
金融數(shù)學(xué)專業(yè)人士主要對特定場景中涉及的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)算，他們需要通過制定管理風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)方法來制定解決方案，他們使用數(shù)據(jù)樣本和復(fù)雜的算法來衡量風(fēng)險(xiǎn)。但是，美國金融工程專業(yè)學(xué)生使用數(shù)學(xué)、金融和計(jì)算機(jī)模型等工程原理來做出管理決策。在股票、債券等不同的定價(jià)和貨幣選擇中，金融工程被廣泛使用。
差異一句話總結(jié)就是：有時(shí)候項(xiàng)目名字相同但不同學(xué)校(比如康奈爾的金工與哥大金工)區(qū)別有時(shí)候大于相同學(xué)校不同項(xiàng)目(比如哥大金融與金數(shù))的區(qū)別。
Financial Engineering，MFE也是是金融工程碩士的簡稱。
金融工程，是一門依托數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，借助計(jì)算機(jī)手段，建立數(shù)學(xué)模型進(jìn)行金融分析的課程。實(shí)質(zhì)上是結(jié)合了金融和數(shù)學(xué)知識，然后通過編程來解決行業(yè)里的問題。
金融工程開設(shè)的program均為應(yīng)用型的碩士學(xué)制，課程通常包括：金融風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、股票市場分析等，還包括學(xué)習(xí)這些內(nèi)容所需要數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)儲備。
a就業(yè)方向：
MFE 課程時(shí)間較短，只有 1-2 年，大部分學(xué)校不提供獎(jiǎng)學(xué)金。但是投資周期短、回報(bào)快，畢業(yè)生有機(jī)會進(jìn)入投資銀行、基金公司、風(fēng)險(xiǎn)管理部門等金融服務(wù)性行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)從事定量和技術(shù)性工作，而且也為理工背景的人提供了轉(zhuǎn)行的機(jī)會。因此，這個(gè)項(xiàng)目的申請人非常多，而且逐年遞增。
b專業(yè)背景要求：
MFE是非常數(shù)量化的學(xué)科項(xiàng)目，之所以喜歡理工背景的學(xué)生是因?yàn)檫@些學(xué)生的數(shù)量基礎(chǔ)好一些。
當(dāng)然如果不是數(shù)理背景、或是感覺自己數(shù)理基礎(chǔ)不太好的同學(xué)，可以選修一些數(shù)學(xué)系的課程來彌補(bǔ)不足，如微積分、線性代數(shù)、概率論、測度論、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、數(shù)值方法、C++編程、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等。
c推薦院校：
巴魯克學(xué)院、CMU、普林斯頓大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)
金融數(shù)學(xué) (Mathematics of Finance)
金融數(shù)學(xué)研究生階段課程涵蓋：計(jì)量金融概論、資本市場和投資組合理論、金融衍生品和隨機(jī)微積分、計(jì)算金融、案例分析、金融統(tǒng)計(jì)方法、風(fēng)險(xiǎn)管理。
a就業(yè)方向：
美國金融數(shù)學(xué)專業(yè)吸引了眾多像高盛、摩根士丹利、花旗集團(tuán)、摩根大通、美國銀行等這樣的世界知名公司來招聘，畢業(yè)生多選擇銀行、投資銀行、資產(chǎn)管理公司、對沖基金公司來就職，工作類型也很多樣，如：Modelling，Risk，Technology，IBD，Asset Management，Sales And Trading，Prop Trading等。
b專業(yè)背景要求：
該項(xiàng)目對數(shù)學(xué)能力的要求較高，學(xué)生需要修讀過至少三學(xué)期的微積分課程，其他的諸如概率論和統(tǒng)計(jì)等課程也需要特定層次的水平方可。
錄取的學(xué)生背景大多數(shù)為數(shù)學(xué)、物理工程以及計(jì)算機(jī)專業(yè)。如果商科背景的學(xué)生有較強(qiáng)的數(shù)學(xué)背景也可申請。
c推薦院校：
賓夕法尼亞大學(xué)、芝加哥大學(xué)、紐約大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)