更新時間：2024-10-06 15:51:11作者：留學之路
普林斯頓的金融碩士M.Fin該計劃利用了多個部門的綜合實力，包括計算機科學系、經濟學系、運籌學系和金融工程系等。
金融碩士課程是為期四個學期的課程計劃，少數在該領域具有豐富的先驗知識、數學能力和工作經驗的學生有機會參加壓縮的兩學期課程。
該計劃課程有兩個主要組成部分，并且需要在第一年和第二年之間進行暑期實習。
首先，必修的核心課程將提供：(1)高級金融研究所需的經濟學、金融學、數學、計算機科學、概率和統計學方面的先決技能;(2)對現代財務分析的綜合介紹。
其次，來自多個院系的廣泛選修課程將使學生能夠根據自己的需要和興趣定制課程。這些課程將提供一系列專業化和深入研究的機會，沿著學生感興趣的主題的許多連貫軌道。
最后，所需的暑期實習旨在為解決現實世界的金融問題提供額外的實踐經驗。
ECO 525 資產定價(also FIN 525)
還調查了交易者擁有同質信息的競爭市場中的資產定價以及資產定價模型和相關“異常”的實證檢驗。風險和風險規避的措施;非時間資產定價模型;動態投資組合選擇;期權定價;研究了利率期限結構、企業投融資決策和稅收。
ECO 526 企業融資(also FIN 526)
關注信息不對稱、交易成本或兩者兼有的金融市場和機構的理論和經驗證據;研究了信息不對稱下資產定價的理性預期模型、做市動態模型、投資組合經理績效評價、公司管理結構的委托代理模型、收購要約、資本結構和金融市場監管。
ECO 527 財務建模(also FIN 527)
高級資產定價和企業融資，包括以下選擇：金融危機和泡沫模型;金融與宏觀經濟之間的相互作用，不完全市場中的衍生品定價;資產定價模型和相關異常的測試;投資者行為模型;金融計量經濟學，包括資產定價模型的測試和高頻數據的方法。先決條件：ECO 525 和 526(526 可以同時參加)。
FIN 501 資產定價 I：定價模型和衍生品(also ORF 514)
介紹了現代資產定價理論。主題包括：(i) 無套利、Arrow-Debreu 價格和等效的鞅度量;(ii) 證券結構和市場完整性;(iii) 均值方差分析、Beta 定價、CAPM;(iv) 衍生品定價介紹。
FIN 502 企業財務和財務會計
現代金融理論及其對公司財務人員面臨的決策的影響。我們專注于在有關投資環境(例如，某些或不確定的結果)和法律/監管環境(例如不同類型的稅收制度)的各種假設下的投資決策和資本預算。我們還研究了有關發行證券類型、支付股息金額等的融資決策，此外還涵蓋了一些其他主題，例如可轉換/混合證券、實物期權或公司結構和控制。
FIN 515 投資組合理論和資產管理
討論了與資產管理和資產定價相關的許多高級主題，包括均值方差分析、CAPM、APT、市場效率、委托資金管理、股票收益可預測性、泡沫和崩潰、社會互動和投資者行為、證券分析師和投資者關系、共同基金業績和組織。
FIN 516 金融主題
公司財務中的代理和控制問題，例如管理薪酬、公司董事會的作用、收購、杠桿收購和破產。課程還研究銀行和其他中介機構的活動在促進投資和促進健全的公司治理方面的作用。
FIN 519 公司重組、合并和收購
檢查一些最流行的公司經理可用的重組選項，并將構建一個框架來評估它們可能對股東價值的影響。
FIN 521 固定收益：模型和應用
固定收益證券的估值模型。主題包括： (i) 利率合約：零息債券、息票債券、浮動利率票據、收益率、遠期和期貨、掉期、期權、上限、掉期;(ii) 離散時間無套利定價：Vasiek 模型、Ho-Lee 模型、BlackDerman-Toy 模型;(iii) 連續時間固定收益模型介紹：Black 模型，Heath-Jarrow-Morton;(iv) 無套利模型在利率合約定價中的應用;(v) 信用風險;(vi) 抵押貸款支持證券。先修課程：FIN501、MAT201-202，推薦MAT203-204。與 ECO 466 同時滿足。
FIN 522 期權、期貨和金融衍生品
衍生證券——其價值取決于其他更基本的標的資產的價值——不僅是一項重要的資產，而且是衍生證券定價提供的核心直覺——無套利原則——聯系在一起金融領域很多。本課程討論無套利對資產定價和企業融資的影響。本課程與 ECO 465 同時滿足。
FIN 523 預測和時間序列分析
課程開發了一系列模型，包括宏觀經濟模型，適用于時間序列數據的描述和預測。這種暴露的副產品是對回歸分析和計量經濟學中隱含的假設的更大理解。主要重點是開發、應用和批判性地評估適用于不同條件的統計模型。每類模型都是通過考慮特定的眾所周知的數據系列來激發的。通過使用部門工作站支持的強大圖形環境的交互式圖形計算機軟件，可以促進這些模型的使用。
FIN 560碩士項目一
在本德海姆附屬教職員工的指導下，學生進行碩士項目，撰寫報告，并在審查委員會面前以海報或口頭報告的形式展示結果。
FIN 561碩士項目II
在本德海姆附屬教職員工的指導下，學生進行碩士項目，撰寫報告，并在審查委員會面前以海報或口頭報告的形式展示結果。
FIN 567 機構金融、交易和市場
金融機構在現代金融中扮演著越來越重要的角色。本課程研究金融機構，側重于金融體系的穩定性。它涵蓋了金融中介、信息不對稱下的資產定價、行為金融學和市場微觀結構的重要理論概念和最新發展。主題包括市場效率、資產價格泡沫、羊群效應、流動性危機、風險管理、市場設計和金融監管。
FIN 568 行為金融學
傳統的經濟和金融通常使用簡單的“理性參與者”模型，在這種模型中人們可以完美地最大化和有效的金融市場。我們將展示比這個標準模型在心理上更真實的模型。大約 30% 的課程將用于經濟學，70% 用于金融。經濟學的應用將包括決策理論、幸福、公平和神經經濟學。金融應用將包括有關投資者心理、股票市場和其他市場的可預測性、套利限制、泡沫和崩盤、實驗金融和行為公司金融的理論和證據
FIN 580 金融定量數據分析
本課程廣泛介紹了機器學習技術，并將這些技術置于計算金融的背景下。主題包括參數和非參數回歸，以及監督學習技術。涵蓋的方法包括線性模型、邏輯回歸、加法模型、LASSO、核方法、聚類方法和應用、支持向量機和分類。我們還討論了降維技術的實現，包括主成分分析。例子來自金融模型。FIN 505 被認為是課程的先決條件。
FIN 581 創業融資、私募股權和風險投資
本課程探討如何建立、管理和資助基于技術的初創企業。特別強調發展的早期階段。目標是提供關于“硬幣的兩面”的觀點：企業家的觀點和金融家的觀點(特別是風險資本家)。
FIN 591 金融風險管理案例
課程探討風險及其緩解的概念，以及如何將這些想法應用于金融和非金融公司的風險管理實踐。基本工具包借鑒了經濟學、概率論和統計學，并將它們與來自投資組合選擇、衍生證券和動態對沖的更高級概念相結合。本課程的總體目標是展示主要概念如何具有實際應用。
FIN 592 亞洲資本市場
課程探討亞洲在全球股票金融市場中日益增加的權重及其影響，并在金融市場全球化和全球貨幣體系演變的宏觀經濟背景下進行討論。課程特別強調經濟發展、市場效率和公司治理的概念。討論將歷史趨勢和近期數據和事件的分析與亞洲股票市場的實踐經驗相結合。課程還明確考慮了美國和中國政府面臨的與現有全球失衡相關的政策決定。
FIN 593 金融危機
使用經濟理論和經驗證據來研究金融危機的成因和應對政策的有效性。特別關注上個世紀的一些重大經濟和金融危機以及始于2007年8月的危機。
FIN 594 中國金融和貨幣體系
本課程旨在深入介紹中國的貨幣和金融體系，重點介紹它們的鮮明特征。目的是了解金融體系在中國經濟發展中的作用，以及該體系對外呈現的投資機會和風險。
ORF 504 金融計量經濟學(also FIN 504)
本課程涵蓋應用于金融的計量經濟學和統計方法。主題包括：(i) 金融計量問題 (ii) 資產回報和波動率的可預測性 (iii) 風險價值和極值事件 (iv) 線性因子定價和投資組合問題 (v) 隨機貼現因子和廣義方法的跨期模型(vi) 金融中的向量自回歸和最大似然方法 (vii) 離散時間的風險中性估值 (viii) 連續時間模型的估計方法 (ix) 波動率微笑和 Black-Scholes 的替代方法 (x) 期權的非參數統計方法價錢。
ORF 505 財務數據統計分析(also FIN 505)
線性和混合效應模型。非線性回歸。非參數回歸和分類。時間序列分析：平穩性和經典線性模型(AR、MA、ARMA、..)。非線性和非平穩時間序列模型。狀態空間系統、隱馬爾可夫模型和過濾。
ORF 515 資產定價 II：隨機微積分和高級衍生品(also FIN 503)
課程首先概述基本概率論，涵蓋現代金融應用中廣泛使用的隨機微積分和隨機微分方程的要素。主題包括泊松過程、布朗運動、鞅、擴散及其與偏微分方程的聯系。應用示例包括 Black-Scholes 期權定價和對沖理論、債券定價和隨機波動率模型。
ORF 531 C++ 計算金融(also FIN 531)
向學生介紹金融行業當前使用的各種計算機應用程序的技術和算法方面，并讓學生為開發新應用程序做好準備。學生將學習 C++，每周作業將涉及編寫 C++ 代碼，最終項目也將涉及在相同環境中進行編程。
ORF 534 量化投資管理(also FIN 534)
金融工程和多周期財務規劃系統領域的中心主題調查。與財務規劃系統集成的定價方法。將資產和負債策略聯系起來，隨著時間的推移最大限度地增加剩余財富。我們將組織建模為具有決策策略的多階段隨機程序。
ORF 535 金融風險和財富管理(also FIN 535)
本課程是關于衡量、建模和管理金融風險。它介紹了用于這種效果的各種儀器以及設計和評估此類儀器的方法。涵蓋的主題包括風險分散、規劃模型、市場和非市場風險以及投資組合效應。講座與 ORF 435 同時舉行。研究生課程的學分需要完成額外的作業。
ORF 545 高頻市場：模型和數據分析(also FIN 545)
介紹現代電子金融市場的微觀結構和高頻交易策略。主題包括各種市場參與者使用的市場結構和優化技術，用于分析高頻限價訂單簿的工具，以及用于在高頻和中頻對市場影響最小的交易的隨機動態優化策略。本課程充分利用高頻期貨數據，使用 Kdb+ 數據庫語言訪問。研究生學分要求完成擴展和更復雜的家庭作業。
ORF 574 投資科學專題(also FIN 574)
強調市場、交易策略、風險和回報狀況以及投資組合分析的定量分析。學生開發對沖基金投資組合;分析各種對沖基金風格的交易模型;對各種交易系統和投資組合進行風險價值分析;分析宏觀經濟變量與各種對沖基金交易策略之間的關系;從資產配置和有效前沿模型的角度分析對沖基金。我們還將邀請一些對沖基金交易策略方面的專家和從業者，為講座和練習增添行業感覺和背景。