更新時間：2024-10-06 15:48:15作者：留學之路
金融工程不同于MBA和MSF，它主要是培養(yǎng)金融界的技術工作者，與很多數(shù)學或金融PhD一起競爭工作，稱作Quantitative Analyst，或Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業(yè)銀行和金融機構。負責的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗、模型研究、程序開發(fā)和風險管理。
就現(xiàn)在來說，金融工程就業(yè)主要在以下幾個領域：
基金公司：基金公司現(xiàn)在非常需要能做基金績效評估、風險控制、資產(chǎn)配置的人才。
證券公司：證券公司現(xiàn)在正處在一個艱難的時期，同時也在通過集合理財產(chǎn)品設計等尋求生存的機會。
銀行：較傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化。現(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風險管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行用人制度比較僵化，真正有水平的人未必能進去做這個事情。銀行內(nèi)部的另外一個重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益券這一塊的主力，同時也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場、抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設計主力。
總體來說工作相對更多研究性課題，比較辛苦，但初始收入比其他金融職位高很多。以Quant Developer為例，雖然實際工作和其他行業(yè)的程序員沒有本質區(qū)別，但不僅收入高，而且對于國際生來說更容易找到工作。比如專業(yè)排名第一的卡耐基梅隆金工項目，學生的平均起薪(不包括獎金)為$92,200+，有99%的學生夏天找到實習，80%在畢業(yè)后90天內(nèi)確認找到了工作，但是錄取率僅為10%(紐約校區(qū)錄取率7%)，錄取的學生平均GPA高達3.85，63%有兩個或以上本科專業(yè)，GMAT 730，學費每年高達$80,400美元。
金工是一門綜合了金融學、數(shù)學和計算機科學的交叉學科，在美國也叫數(shù)學金融、數(shù)量金融等，其課程通常由大學的商學院、數(shù)學系和工程學院聯(lián)合授課，主要集中于金融領域。廣義的金融工程是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術開發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設計，還包括金融產(chǎn)品定價、交易策略設計、金融風險管理等各個方面。金融工程(Financial Engineering)是一個統(tǒng)稱，各個學校叫法不同，包括：金融工程(Financial Engineering)，金融數(shù)學(Financial Mathematics)，數(shù)學金融(Mathematical Finance)，計算金融(Computational Finance)等。
由于每個學校特點不同，對于金融工程專業(yè)的設置不同，金融工程所在的學院也不同，主要設在以下三個學院：在工學院的學校有：Princeton，Columbia，Cornell，Michigan等;在數(shù)學系：Stanford，Chicago，NYU，USC，GIT等;在商學院：Berkeley，Claremont Graduate University等;數(shù)理金融有Carnegie Mellon，UW Madison，Rutgers等;金融分析有Lehigh等。金融工程是“金融”與“工程”的創(chuàng)造性結合，前者包括金融工具元素(基本金融工具和衍生金融工具)和現(xiàn)代金融理論元素(如資產(chǎn)定價理論、資產(chǎn)負債理論、利率與匯率定價理論、期權定價理論、套期保值理論等等)，后者則涵蓋了數(shù)值分析、信息技術、計算機技術、工程技術特別是系統(tǒng)工程等的綜合運用。